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CORRECTION DES EX.?VARIABLESALEATOIRES Exercice 16. Voir la correction de l'exercice 17 pour une méthode possible. Exercice 17. 1) On dit que f est une fonction homogène de degré ? ? R si, pour
VAR - Correction du TD 03 La Value at Risk, VaR, est la perte potentielle maximale d'un portefeuille dont le rendement suit une loi donnée, pour une probabilité fixée sur une période de
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CORRECTION DES EX.?VARIABLESALEATOIRES Exercice 16. Voir la correction de l'exercice 17 pour une méthode possible. Exercice 17. 1) On dit que f est une fonction homogène de degré ? ? R si, pour
VAR - Correction du TD 03 La Value at Risk, VaR, est la perte potentielle maximale d'un portefeuille dont le rendement suit une loi donnée, pour une probabilité fixée sur une période de
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